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    量化私募最新业绩出炉 小私募垫底

     时间:2023-09-18 12:39  

      来源:上海证券报

      5.18%

      截至8月31日,有业绩记录的1358只量化多头策略私募基金今年以来整体收益率为5.18%,平均超额收益率为7.37%。其中,有1177只基金超额收益为正,占比86.67%,有416只产品超额收益率超过了10%

      量化私募最新业绩出炉。私募排排网数据显示,截至8月31日,今年以来量化多头策略私募基金整体收益率超5%,平均超额收益率达7%以上。其中,管理规模更大的量化私募超额收益率更高,而小私募业绩垫底。

      在多位业内人士看来,今年以来A股市场情绪相对低迷,指数增强策略获取超额收益的难度加大。在此背景下,从业周期更长、投研综合水平更高的头部机构优势凸显。后续权益资产性价比优势将有所显现,兼顾贝塔收益和超额收益的指数增强策略产品或迎来较好配置时点。

      头部量化私募业绩领先

      私募排排网数据显示,截至8月31日,有业绩记录的1358只量化多头策略私募基金今年以来整体收益率为5.18%,平均超额收益率为7.37%,其中有1177只基金超额收益为正,占比86.67%,有416只产品超额收益率超过了10%。

      分规模来看,管理规模在50亿元以上的量化私募,今年以来超额收益表现优于管理规模低于50亿元的量化私募。

      据私募排排网统计,今年前8个月,百亿级量化私募旗下的307只基金,今年以来整体收益率为6.17%,平均超额收益率为8.36%,其中超额收益为正的产品占比98.05%;管理规模在50亿元至100亿元的量化今年以来整体收益率为6.37%,超额收益率为8.5%,其中超额收益为正的占比98.01%。同期,管理规模在20亿元至50亿元、10亿元至20亿元以及10亿元以下的量化私募,平均超额收益率分别为7.32%、6.76%和6.42%,超额收益为正的占比均在九成以下。

      “今年以来A股市场持续调整,交易活跃度较低。在此背景下,能够根据市场变化快速迭代、从业周期更长的头部私募显现优势,因此超额收益更为亮眼。”沪上某私募研究员表示。

      权益资产性价比凸显

      不仅业绩领先,头部量化私募在发行市场也是领头羊,而且8月以来备案节奏明显加快。

      据第三方平台统计,8月共有405只量化策略私募基金产品完成备案,环比大增47.27%。其中,量化多头策略私募基金备案243只,占比60%。从备案数量排行榜来看,百亿级量化私募占主导,比如衍复投资8月备案新产品24只,紧随其后的是宽德私募和稳博投资,均备案了22只新产品。

      “最近正在发行指数增强策略产品,选择这一时点主要是考虑到市场的贝塔收益。”沪上某百亿级量化私募人士表示,当前是布局量化多头策略产品的较好时机。而且,量化多头策略产品始终满仓运作,随着增量资金逐步进场,产品有望获得贝塔收益。

      源乐晟资产也表示,从估值来看,沪深300指数估值已接近历史最低水平,A股具备较大投资价值。

      中小市值指增策略受到青睐

      从量化多头细分策略来看,中小市值指增策略备受关注。

      “今年以来,中小市值指数表现亮眼,相关产品业绩也较为突出,资金关注度越来越高。从渠道销售情况来看,中证2000指增、万得小市值指增等策略募集情况更好。”某渠道人士透露。

      据私募排排网统计,今年以来,中证1000指增策略表现相对较好,前8个月有业绩记录的171只中证1000指增私募基金产品整体收益率为7.56%,整体超额收益率达10.35%。而同期沪深300指增策略产品业绩垫底,整体超额收益率仅为5.01%。

      多位业内人士表示,今年以来的市场风格更有利于中小市值指增策略的表现,而且中小市值标的的波动性更大,也有利于量化策略发挥自身优势。不过,对投资人来说,须在知悉指增策略产品风险的基础上作出理性选择,切忌盲目买入。

    (责任编辑:叶景)
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